. Metode de Determinare a Rezervei Matematice In Asigurarile de Viata

CUPRINS

CAPITOLUL 1. GENERALITĂȚI PRIVIND ASIGURĂRILE

DE VIAȚĂ: DEFINIRE, CARACTERISTICI…….………………… 5

CAPITOLUL 2. PIAȚA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA ȘI LOCUL

OCUPAT ÎN CADRUL ACESTEIA DE SOCIETATEA

DE ASIGURARE ROMÂNO-GERMANĂ UNITA S.A. …………… 9

2.1. Condiții actuale pe piața asigurărilor de viață în România ……………………….. 10

2.2. Asigurări de viață practicate de Societatea de Asigurare Româno-Germană

UNITA S.A. ……………………………………………………………………….. 13

CAPITOLUL 3. METODE DE DETERMINARE A REZERVEI MATEMATICE …… 17

3.1. Elemente constitutive ale bazelor tehnice ale asigurărilor ………………………….. 17

3.1.1. Modelul matematic al mortalității …………………………………………… 17

3.1.2. Probabilitatea de viață și de moarte …………………………………………. 18

3.1.3. Funcția de supraviețuire ……………………………………………………… 19

3.1.4. Tabele de mortalitate …………………………………………………………. 20

3.1.5. Valori comutative …………………………………………………………….. 22

3.2. Modalități de determinare a tarifelor de prime în asigurările de viață ………………. 22

3.2.1. Prima netă unică în asigurările de supraviețuire ……………………………… 23

3.2.2. Prima netă unică în asigurările individuale de supraviețuire

cu plăți anuale viagere ………………………………………………………… 24

3.2.2.1. Anuități viagere imediate anticipate …………………………………. 25

3.2.2.2. Anuități viagere imediate posticipate ………………………………… 25

3.2.2.3. Anuități viagere anticipate imediate limitate ………………………… 26

3.2.2.4. Anuități viagere posticipate imediate …………………………………26

3.2.2.5. Anuități viagere anticipate amânate …………………………………. 27

3.2.2.6. Anuități viagere posticipate amânate ………………………………… 27

3.2.2.7. Anuități viagere anticipate amânate și limitate ..…………………….. 28

3.2.2.8. Anuități viagere posticipate amânate și limitate ……………………. 28

3.2.3. Prima netă unică în asigurările de deces ……………………………………. 29

3.2.3.1. Asigurarea nelimitată sau pe viață ………………………………….. 29

3.2.3.2. Asigurarea limitată sau temporară ………………………………….. 30

3.2.3.3. Asigurarea amânată și limitată ……………………………………… 30

3.2.4. Prima netă unică în asigurările mixte ……………………………………….. 30

3.2.5. Prima netă anuală fracționată la asigurările de viață ………………………… 31

3.2.5.1. Prima netă anuală la asigurarea de supraviețuire …………………… 31

3.2.5.2. Prima netă anuală la asigurarea de deces …………………………… 32

3.2.5.3. Prima netă anuală la asigurarea mixtă ………………………………. 33

3.2.6. Calculul primelor brute în asigurările de viață ……………………………… 33

3.3. Rezerva matematică …………………………………………………………………. 35

3.3.1. Definirea rezervei matematice ………………………………………………… 35

3.3.2. Metode de determinare a rezervei matematice ………………………………… 36

3.3.2.1. Metoda prospectivă ……………………………………………………. 36

3.3.2.2. Metoda retrospectivă ………………………………………………….. 38

3.3.2.3. Metoda de recurență (a lui Fouret) ……………………………………. 39

3.3.2.4. Metoda valorilor auxiliare (Altenburger) ……………………………… 41

3.3.3. Expresii ale rezervei matematice pentru asigurările de viață uzuale …………. 42

3.3.4. Rezerva matematică în cazul primelor brute …………………………………. 45

CAPITOLUL 4. CALCULUL REZERVEI MATEMATICE ÎN PRACTICA

ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ. SIMULĂRI ……………………………… 47

4.1. Asigurarea mixtă de viață cu acumulare de capital ………………………………….. 47

4.2. Asigurarea de deces temporară ……………………………………………………… 50

CONCLUZII

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Cistelecan Lazăr, Cistelecan Rodica – Asigurări comerciale, Editura Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș, 1997.

Ciurel Violeta – Asigurări și reasigurări: abordări teoretice și practici internaționale, Editura All Beck, 2000.

Craiu I., Mihoc Gh., Craiu V. – Matematici pentru economiști, volumul 3, Editura Tehnică, București, 1971.

Popovici Dumitru – Teoria și tehnica asigurării-reasigurării de persoane, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 1999.

Purcaru Ion – Matematică și asigurări, Editura Economică, 1994.

Șeulean Victoria, Barna Flavia, Mutașcu Mihai, Herbei Radu, Răileanu Marius – Asigurări comerciale-teorie și practică, Editura Mirton, Timișoara, 2001.

Văcărel Iulian, Bercea Florian – Asigurări și reasigurări, Editura Expert, București, 1993.

– Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, Monitorul Oficial nr. 148 din 10 aprilie 2000.

– Norma din 27 decembrie 2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viață, investițiile și evaluarea activelor, precum și calculul rezervelor matematice, Monitorul Oficial nr.43 din 22 ianuarie 2002.

Revista Piața Financiară nr. 12 / decembrie 2001 – Premiile Piața Financiară, pagina 61.

Revista Piața Financiară (supliment aprilie 2001) – Piața asigurărilor la răscruce, Onofrei Marius, pagina 1.

Revista Piața Financiară (supliment august 2001) – Piața asigurărilor între riscuri și răspunderi, Marius Onofrei, pagina 6.

Tribuna economică nr. 3 / 17 ianuarie 2001 – Asigurările de viață în România: un domeniu nou și incitant, Culețu Cezar, pagina 28.

Capital nr. 43 / 25 octombrie 2001 – Produsele de asigurări de viață lansate de companii în 2001, pagina 73.

Capital nr. 34 / 23 august 2001 – Nederlanden și Asirom domină piața, Constantin Năstase, pagina 29.

=== Anexa ===

ANEXA 1

Tabela de moratalitate a populației României – ambele sexe – pe perioada 1994-1996

Sursa: Comisia Națională pentru Statistică.

ANEXA 2

Tabelul numerelor de comutație

întocmit pe baza tabelei de mortalitate a României, ediția 1996

(la o dobândă de 3,50% pe an)