Definirea,clasificarea Si Identificarea Riscurilor In Societatile Bancare

Datorita a numerosi factori,obiectivi si subiectivi,societatile bancare care isi doresc obtinerea de castig,se confrunta des cu diferite riscuri,piata financiara fiind acum foarte volatila.

Riscurile manifestate,asupra institutiilor de credit,au un impact puternic,atat asupra pierderilor inregistrate cat si asupra partenerilor de afaceri,angajatilor si a clientilor.Cu cat gradul de risc asupra institutiei de credit este mai mare,cu atat mai mult societatea bancara este posibil sa-si piarda credibilitatea si increderea.Caci,cea mai importanta parte din cadrul unei banci este partea de vanzari,ceea ce consta in atragerea clientilor.

CAP.2.Definirea,clasificarea si identificarea riscurilor in societatile bancare

2.1.Definirea riscurilor bancare si caracterizarea acestora

Riscul,reprezinta un eveniment ce nu poate fi surprins decat dupa ce s-a petrecut,acesta poate fi generator de pierderi si cheltuieli suplimentare.Pentru a combate un risc trebuie sa analizam modul in care acesta s-a manifestat in primul rand si apoi sa gasim modalitati de prevenire a acestuia.

Un risc bancar,poate afecta atat activitatea organizationala,modul cum isi desfasoara activitatea institutia de credit,cat si situatia lor financiara,castigurile viitoare,caci un bun management al riscului poate sa faca diferenta intre un succes garantat si un esec,ce poate genera o multime de pierderi.

2.2.Clasificarea riscurilor conform tipologii riscurilor bancare

Potrivit tipologiei riscurilor bancare,putem expune urmatoarea categorie de riscuri :

-Riscuri financiare;

-Riscuri operationale.

2.2.1.Riscurile financiare,sunt cele mai importante riscuri bancare,avand ca specific operatiunile de creditare,aceste riscuri la randul lor sunt :

-Riscul de creditare;

-Riscul de rata dobanzii;

-Riscul de curs valutar;

-Risucl de lichiditate.

Riscul de creditare,presupune in general,falimentul contrapartidei,in cazul intrarii in incapacitate de plata a unui debitor,ori in cazul deteriorarii capacitatii acestuia de a restitui creditul,numita si ”reducerea calitatii creditului”.

Exista o multime de factori ce pot contribuii la manifestarea acestui risc,cum ar fi :

-factori ai pietei,domeniul de activitate in declin,cresterea preturilor pentru materiile prime,utilitati,marimea concurentei,cresc ratele dobanzii,etc.;

-factori ai politicii bancare,constau in nerespectarea legilor,normelor bancare,standarde scazute in definirea politicii de creditare;

-factorii politicii guvernamentale,fiscalitatea sub toate aspectele sale,legi stricte de protectie a mediului inconjurator,reglementari privind protectia consumatorului,suprimarea unor facilitati;

-factori interni ai firmei imprumutate,intentii de a frauda banca,grevele personalului,pierderi tehnologice,productie fara desfacere.

Riscul de creditare,se mai poate prezenta pe urmatoarele componente :

-riscul de neplata,care presupune neplata unei obligatii la scadenta prestabilita;

-riscul de expunere, face referire la incertitudinea legata de nivelul sumei care va reprezenta o pierdere;

-riscul de recuperare, incertitudinii asupra momentului si valorii recuperate prin executia garantiei.Acesta depinde de o multitudine de factori cum ar fi tipul garantiilor, situatia girantilor, contextul economic, politic, legislativ, etc.

Riscul de rata dobanzii,care este reprezentat de vriatia numerarului in schimbarile ratelor dobanzii.

Factorii de influenta asupra aparitiei si dezvoltarii riscului ratei dobanzii pot fi :

-factori endogeni : structura activelor si pasivelor bancii,valoarea si volumul creditelor,strategia bancii,calitatea portofoliului de credite,scadentele creditelor;

-factori exogeni,care pot fi determinati de evolotiile conditiei economice generale :

tipul politicii economice,monetare si financiar-valutare practicata de autoritati;

mediul economic existent,evolutia pietei interbancare;

-factori de ordin psihologic.

Riscul de rata a dobanzii are urmatoarele componente esentiale :

-riscul venitului,riscul realizarii unor pierderi in ceea ce priveste venitul net din dobanzi ca urmare a faptului ca miscarile ratelor dobanzilor la imprumuturile luate nu sunt perfect sincronizate cu cele ale imprumuturilor acordate;

-riscul investitiei,riscul producerii unor pierderi in patrimoniul net ca rezultat al unor schimbari neasteptate ale ratei dobanzii.