ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ SPECIALIZAREA CIBERNETICĂ ECONOMICĂ Importanța… [606183]
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ
ECONOMICĂ
SPECIALIZAREA CIBERNETICĂ ECONOMICĂ
Importanța Băncii Comerciale ca Sistem Adaptiv Complex în
economie
Coordonator seminar Studenți
cadrul did.asoc. Nica Ionuț -Costinel Negulescu Ruxandra -Adriana
Pernici Andreea
Grupa 1070, Seria B, Anul 3
București, 2019
Cuprins
Introducere …………………………………………………………………………………….. ………………… .3
1.Scurt istoric ………………………………. …………………….. …….. ………………………………………4
2.Analiza SWOT ……………………………. …….. ……………………………………………………………5
3.Proprietățile BCR ca Sistem Adaptiv Complex ………….. ………………………………………..8
3.1 Conectivitatea și Interdependența ………… ….……………………………..8
3.2 Co -evoluția ……………………… …………… .…………………………….11
4.Evenimente minore cu impact major …………………………………………………………….. ……14
4.1 Amenin țarea de bombă…………………………………………………………………………14
4.2 Defec țiuni ale cardurilor…………………………..…………………………15
5.Riscuri bancare …………………………………………………………………………………………………17
5.1 Riscul de credit ……………………………………………………………………………………17
5.2 Riscul de piață ……………………………….……..………………………..19
5.3 Riscul de lichiditate …………………………………………………………………………….19
5.4 Riscul operațional …………………………………………………………………….. ………..19
5.5 Riscul reputațional ………………………………………………………………………………20
5.6 Alte riscuri ………………………………………………………………………………………….20
6. Impactul e -bankingului si cyber -bankingului. Banca viitorului ………………………22
7.Modelul sistemului viabil ……………………………………………………………………………………26
7.1 Sistemul 1. Activitățile primare ale întreprinderii …………………………………….28
7.2 Sistemul 2. Mecanismele de rezolvare a conflictelor …………………………………29
7.3 Sistemul 3. Reglarea internă, optimizare și sinergie ………………………………….31
7.4 Sistemul 4. Planificarea acțiunilor, strategie …………………………………………….34
7.5 Sistemul 5. Politici și decizii ………………………………………………………………….35
8.Procesul de creditare – actori, use -case, diagrama activităților ………………………………….38
9.Riscul de credit la nivel de bancă …………………………………………………………………………40
Concluzii ………………………………………………………….. …………………………………………………44
Bibliografie ………………………………………………………………………………………………………….46
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
3
Introducere
Tema aleasă înglobează două concepte importante ale realității economice : banca
comercial ă și sistemul adaptiv complex. În contextul unei piețe financiar -bancare descrisă de
fluctuații, turbulențe și perturbații, atât ciclice cât și cu caracter spontan, banca comercială
trebuie să îș i consolideze procesele, mecanismele și structura astfel încât să devină un pilon al
stabilității economiei naționale și mondiale. Astfel, obiectivele principale ale lucării actuale
vor fi : analiza unei instituții bancare și determinarea surselor generatoa re de performanță,
precum și a deficiențelor structurale, funcționale și operaționale, în vederea găsirii soluțiilor de
optimizare a activității. Identificarea subsistemelor unității bancare, analiza mediului extern și
a evenimentelor conexe, precum și stu diul aspectelor ce se încadrează în tematica
managementului riscului vor deține dublu -rol în arhitectura lucrării : fiind pe de o parte
obiective secundare, și pe de altă parte instrumente și metodologii de lucru în demersul analitic.
Gradul de noutate co nstă în integralitatea perspectivei, instrumentele folosite fiind
diverse, practice și aplicabile tematicii, fiecare aducând plus -valoare ansamblului de observații
finale. Aceste instrumente provin din domeniul ciberneticii economice și manageriale și
contribuie la conturarea diagnozei economico -financiare. Dintre acestea evidențiem sistemul
adaptiv complex și modelul sistemului viabil.
Instituția bancară aleasă este Banca Comercială Română, cu extindere în anumite
aspecte asupra BCR Group și Erste Group ( compania mamă). Motivația alegerii acestei unități
economice este dată de renumele său și istoricul consistent pe piața din România. În consecință,
lucrarea va începe exact cu aspectul de istoricitate, urmat fiind de Analiza SWOT și de
descrierea proprietă ților sistemului adaptiv complex cu aplicabilitate asupra băncii. Cu ajutorul
acestor trei porțiuni se va construi situația actuală a băncii, o descriere exhaustivă și temeinică.
Ulterior, se va studia dimensiunea potențială, ipotetică din prisma unor even imente minore cu
impact major, a riscurilor întâlnite și a băncii viitorului, tocmai pentru a fi identificate
necesitățile de adaptare ale băncii la mediul în perpetuă schimbare. În cea de -a doua secțiune
se va construi un studiu de caz, pornind de la obie ctivele asumate de actuala structură de
guvernanță corporativă, folosindu -se modelul sistemului viabil și se va studia procesul de
creditare, cu precădere aspectele referitoare la agenții și activitățile implicate, și analiza riscului
de credit.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
4
1. Scurt istoric
Banca Comercială Română (BCR) , membră a Erste Group, este o bancă românească și cel
mai important grup financiar din România, incluzând operațiunile de bancă universală (retail,
corporate & investment banking, trezorerie și piețe de capital), precum și societățile de profil
de pe piața leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuințe.
Istoria acestei bănci începe în 1990, atunci când se constituie Banca Comercială Română
prin preluarea activităților comerciale ale Băncii Naționale a Rom âniei. În 1999, BCR
fuzionează prin absorbție cu Bancorex. BCR Leasing se lansează pe piața românească în 2001.
Din 2003 începe privatizarea BCR, prin vânzarea pachetului de acțiuni către BERD ( Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) și IFC ( International Finance Corporation). În
2004 BCR instalează Automate de Schimb Valutar (ASV), iar în 2005 se înființează BCR
Asigurări de viață.
Banca austriacă Erste Bank finalizează achiziționarea Băncii Comerciale Române în 2006.
Erste Bank a achiziționat 61,88% din acțiunile BCR de la Guvernul Român, BERD și IFC în
urma achitării a 3,75 miliarde Euro.
În 2007 BCR Administrare Fond de Pensii intră pe piața românească și în 2008 Banca
Comercială Română vinde operațiunile de asigurări către Vienna Insurance G roup. Tot în 2008
se lansează programul BCR Banca pentru Locuințe și în 2009 BCR adoptă un program de
emitere de obligațiuni pe termen mediu – Medium Term Notes (MTN) – în valoare totală de 3
miliarde EUR. În 2018 este depășită de Banca Transilvania în top ul băncilor din România după
ce BT a achiziționat Bancpost.
BCR a marcat, de -a lungul timpului, mai multe premiere pe piața bancară românească. În
1995 BCR emite primele carduri de debit din România sub siglă internațională și are loc prima
tranzacție la u n ATM în România. În 2000 BCR lansează primul credit de trezorerie pentru
persoane fizice și în 2 002 BCR lansează primul credit ipotecar de pe piața bancară românească.
În 2019, în parteneriat cu Metrorex, BCR introduce sistemul de plată cu orice card cont actless,
direct la turnicheți.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
5
2. Analiza SWOT
Puncte tari
marketing bun
digitalizarea prin George
existența pachetelor pentru tineri
filiale în toate orașele
portofoliu de clienți bine segmentat și
diversificat
servicii bancare diversificate
program de educare financiară a populației:
Școala de bani
parteneriate în domenii de transport Puncte slabe
schimb valutar la curs ridicat
dobândă scăzută pentru depozite
dificultăți tehnice la carduri și ATM -uri
pauze dese în funcționarea aplicației George
Oportunități
nevoia oamenilor de credite
creșterea nivelului de educație financiară Amenințări
competiție tot mai puternică între bănci
alte modali tăți de investire
instabilitatea mediului politic: apariția unor legi
atacuri de tip skimmer la bancomate, ceea ce
scade încrederea clienților
atacurile hackerilor în cadrul Internet Banking
apariția fintech -urilor (de ex.Revolut)
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
6
Banca Comercială Română are o serie de puncte tari care o clasează în topul băncilor
din România. BCR investește în campaniile de marketing pentru a -și face cunoscute produsele
și serviciile în rândul consumatorilor. De asemenea, BCR a lansat un program de educație
financiară – Școala de bani, ceea ce îmbunătățește imaginea băncii în rândul populației. BCR
are un pachet de servicii d iversificate, pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru tineri.
BCR a investit în digitalizarea serviciilor, creând serviciul George, prin care clienții pot face
numeroase operațiuni direct din aplicație. Totuși, pentru a -și păstra și segmentul d e populație
reticent la tehnologie, BCR și -a pastrat filialele din toate orașele.
Un alt punct forte al BCR este existența parteneriatelor în domeniul transportului. În
2019, în parteneriat cu Metrorex, BCR instalează, în toate cele 51 de stații de metrou din
Capitală, 164 de sisteme de plată Mastercard/VISA pentru carduri contactless, Bucureștiul
devenind a doua capitală europeană, după Londra, cu un astfel de sistem. Orice posesor de card
bancar contactless, indiferent de banca emitentă, va putea să -și achite călătoria, prin simpla
apropiere de aparat, în mediu deplin securizat. De asemenea, BCR a implementat deja sistemul
de plată contactless direct în mijlocul de transport în comun în orașele Sibiu, Oradea, Ploiești,
Iași, Pitești, Reșița, Timișoara, Ba ia Mare, Cluj Napoca, Râmnicu Vâlcea și Buzău.
În ceea ce privește punctele slabe, amintim schimbul valutar la curs ridicat, dobândă
scăzută pentru depozite (1,05% anual pentru depozitele în lei pe 12 luni, constituite în unitățile
bancare, față de dobânda de 3% oferită de Banca Transilvania pentru același pachet). De
asemenea, s -au remarcat dificultăți tehnice la carduri și ATM -uri și numeroase pauze pentru
mentenanța tehnică a aplicației George.
Există o serie de oportunități pe piața bancară din România. Printre acestea se numără
nevoia crescută a oamenilor de credite din cauza veniturilor scăzute. O altă oportunitate este
creșterea nivelului de educație financiară ceea ce duce la alegeri raționale ale clienților băncii.
BCR se confruntă cu unele amenință ri. Una dintre acestea este competiția tot mai puternică
între bănci, dar și apariția fintech -urilor de tip Revolut. De exemplu, achiziția băncii grecești
Bancpost, din 2018, a propulsat Banca Transilvania (cotă de piață 16,48%) pe locul 1 în topul
băncilo r prezente în România, după valoarea activelor, ea depășind astfel BCR. Alte amenințări
provin din mediul politic și determină instabilitate. Acestea sunt date de apariția unor legi de
tipul OUG 114/2018 prin care se instituie o taxă pe activele din sistem ul bancar. Un alt tip de
amenințare este existența multor modalități de investire, pe care oamenii le aleg în detrimentul
depozitelor la bancă, din cauza dobânzilor scăzute.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
7
Alte amenințări sunt legate de atacurile hackerilor, atât în cadrul aplicațiilor online, cât și
fizic, prin atacuri de tip skimmer. “Skimming -ul” reprezintă copierea datelor stocate pe banda
magnetică a cardului, folosind dispozitive electronice special create în acest scop. În urma
obținerii datelor stocate pe banda cardului, hackerii fie vor utiliza informațiile pentru a efectua
cumpărături pe internet, fie vor fabrica o clonă a cardului, utilizându -l apoi la retragerea de
numerar sau la cumpărături în magazine.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
8
3. Proprietățile BCR ca Sistem Adaptiv Complex
Banca, conectată cu mec anismele ei de reglare, control și monitorizare se va încadra în
conceptul de sistem adaptiv complex, și mai exact în noțiunea de complexitate, accentul căzând
însă asupra comportamentului complex, noțiune introdusă de Nicolis &Prigogine. Acesta va fi
generat de inter -relaționarea, interacțiunea și inter -conectivitatea pe de o parte a elementelor
unui sistem, iar pe de altă parte a sistemului cu mediul înconjurător. Astfel, banca comercială,
va fi formată din numeroase sub -sistem e, precum subsistemul managementului creditelor,
managementului depozitelor, managemetului riscului, trezoreriei, asigurării cu fonduri, iar
acestea conlucrează împreună, bazându -se pe mecanisme de verificare, coordonare, feedback.
Vor fi așadar conectate, interdependente, iar evoluția lor va fi reciprocă. Totodată, interacțiunea
cu cele patru piețe ș i anume cea a creditelor, a depozitelor, interbancară și cea de capital, va
determina la rândul ei conexiuni ale sistemului cu mediu l înconjurător, conexiuni b i sau
multilaterale, cu un impact major, de cele mai multe ori lipsit de uniformitat e. Acest lucru va
fi expus amănunțit prin exemplifica rea a trei proprietăți principale ale unui sistem adaptiv
complex, menționate și mai sus: conectivitatea, interdependen ța și co -evoluția și a modului în
care acestea se întrepătrund, generând un comportament emergent, autonom. Ulterior acestui
demers , putem extrage diversele acțiuni, fluxuri, și procese specifice pentr u unitatea ba ncară
aleasă, Banca Comercial ă Română.
3.1 Conectivitatea și Interdependența
Un prim element al acestei caracteristici este dat de deciziile unui anumit agent care vor
afecta alți indivizi sau subsisteme. Un exemplu în acest caz ar putea fi decizia introducerii
sistemului de plăți inteligente G eorge, care a afectat în mod clar activitatea depar tamentului
Operațiuni și IT , responsabil cu crearea soluției , precum și activitatea de partamentului de
promovare ce a avut ca obiectiv clar propagarea informației în spațiul public. În mod evident,
și rest ul structurilor au fost afectate, impact ul, ca la nivel general într -un CAS, variind spațio –
temporal, nefiind unul uniform, egal. Totodată, acest impact este deseori g reu de cu antificat cu
precizie, depinzând și de starea fiecărui sistem, stare care va con ține istoria constituirii lui,
organ izarea și structura. Pentru exemplul nostru, este evident că acest nou serviciu a putut fi
implementat datorită modernizării, investițiilor în departamentul IT, a recalibrării birourilor, a
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
9
numirii responsabililor de pro iect, a reconfigurărilor sistemelor informatice back -end, a
reorganizării forței de muncă implicate, dar și a analizei atente a tradiției și istoriei BCR ca o
bancă de încredere în mintea colectivă a consumatorilor , pentru ca soluția să fie una
personalizată culturii naționale. Caracterul imprecis stă sub semnul numeroase studii d e piață
efectuate care însă nu pot oferi o descriere a reacției consumatorilor la acest nou tip de produs
cu exactitate.
Conectivitatea s e va referi în continuare , așa cum am mai menționat, atât la relaț ionarea
dintre agenții sistemului, cât și cea dintre sistemele sau subsistemele sale . Așadar, CAS va fi o
entitate multidimensională, fiecare dintre dimensiuni interacționând. Această trăsătur a poate fi
exemplificată prin indentificarea fluxurilor și proc eselor din instituția bancară și a influențelor
reciproce. La nivel general, fluxul informatic al băncii, tot ansamblul de date, informații,
cunoștințe pe care îl deține aceasta ca re va influen ța fluxurile bănești , totalitatea masei
monetare, legătura fiind bidirecțională. Se pot adăuga fluxul tehnologic care este în continuă
dezvoltare , fluxul resurselor umane, fluxul valutar. Prin multidimensionalitate ne referim și la
aspectele sociale și cul turale, reprezentate prin piața asupra căreia activăm, calificarea resursei
umane, calitatea managementului, încrederea în instituțiile bancare, gradul de modernitate și
de acceptare a inovării, toate acestea fiind integrate în rețeaua structurală bancară, fiind
elementel e decizionale ale direcț iilor generale de funcționare viitoare. Dacă detașăm
subsistemele băncii, putem observa diverse fluxuri și procese specifice. Spre exemplu, în
subsistemul managementului creditelor, se vor identifica fluxul cererilor de credite, împreună
cu dobân zile plătite și sumele rambursate de pe piața creditelor spre SMC, iar în sens invers
creditele acordate. O decizie a BCR care a afectat acest subsistem este eliminarea ofertelor de
finanțare în euro, instituția mizând exclusi v pe împrumuturile în lei, această hotărâre afectând
și interacțiunea dintre piața valutară și subsistemul creditelor.
Conectivitatea va genera așadar conexiuni atât orizontale, cât și verticale. Pentru a
exemplifica conexiunile orizontale, putem aduce î n discuție faptul că BCR face parte din grupul
BCR care include și unităție următoare: CR Banca pentru Locuințe SA, BCR Pensii, Societate
de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, BCR Leasing IFN SA și BCR Chișinău
SA. Între acestea se vor forma c onexiuni, în primul rând în ceea ce privește comunicarea inter –
instituțională. Totodată, fiind singurul acționar sau principalul (deținând cote de 99,99% sau
99,97% si capitalul social) BCR își va alinia obiectivele, structurile, procesele, astfel încât
fiecare unitate să fie una eficientă și productivă, fapt ce generează, atâ conexiuni orizonale,
departamentele cu ace eași denumire din două unităț i diferite sincronizându -se, cât și verticale,
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
10
răspunzând de managementul general. Aceste aspecte pot fi extrapolate și la nivelul legăturii
BCR cu Erste Group, în România aflându -se o structură puternică car e a deținut poziția lider
de piață timp de 19 ani, pănâ în 2018 . Directivele generale, strategiile pe termen lung, politicile
comerciale și financiare vo r fi stabilite în cadrul conducerii grupului, ulterior fiind adoptate și
adaptate la piața bancară autohtonă.
O mențiune importantă care se desprinde din cele menționate mai sus este gradul de
interconectivitate , nivele și modurile în care aceste struct uri reușesc să comunice, să își
influențeze și sincronizeze activitatea. Cu toate acestea, este esențial să privim
interconectivitatea și dintr -o perspectivă a gradul de interdependență, în sensul apariției unui
eveniment perturbator negativ. Piața bancară este una profund sensibilă la fluctuațiile
economice, la politicile de reglementare ale băncilor național e, la situațiile internaționale
caracterizate de turbulență sau haos, iar băncile comerciale trebuie să se conformeze unor
principii care să le asigur e stabilitatea. Astfel, o criză economică sa u financiară, cum a fost cea
izbucnită în 2008 (prin căderea băncii Lehman Brothers) , poate provoca efecte asupra tuturor
sistemelor într-o măsură cel puțin consistentă, alte 300 de bănci prăbușindu -se într -un efect în
lanț.
În momentul în care apar însă astfel de evenimente , sistemele complexe au capacitatea
de a se adapta și a evolua creând o nouă ordine și coerență, prin noi structu ri, noi parteneriate,
prin invent area sau chiar ignorarea ierarhiilor. În cazu l BCR, evoluția sa în timpul anilor de
criză a fost una bună, însă creditele neperformante au determinat o scădere în planul
profitabilității. BCR a închis anul 2011 cu active record de 17.75 miliarde de euro, însă efortul
de susținere a producției de cred ite nu a fost îndeajuns pentru a frâna ritmul de creștere a ratei
creditelor neperformante. În acel moment, acționarul majoritar al Erste Group a decis o
schimbare a echipei de management și a strategiei de business, decizie care a propagat efecte
într-un ritm accelerat la nivelul tuturor unităților și proceselor deja constituite. Astfel,
exemplificăm aici compone ntele de auto -reparare și auto -întreținere, precum și mecanismele
feedback și de cont rol din cadrul unității bancare care, în caz ul specific al BC R/Erste să reușit
să mențină banca în poziția de lider.
Conectivitatea și interdependența vor fi evidențiate cel mai bine prin intermediul
funcțiilor pe care le are banca comercială, de la creditare și depozitare, funcție prin care asigură
necesarul de ba ni ai populației, la cea de plăți, care va avea un puternic caracter conectiv,
asigurând transferurile și operațiunile dintre indivizi, întreprinderi, instituțiile statului, mediul
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
11
extern prin plata importurilor și exporturilor, mediului privat. Se va crea astfel o adevărată
pânză de păianjen, cu legături între numeroși agenți externi . Aceasta va fi dublată de rețeaua
proprie a sucursalelor, 341 la număr cu 3.4 milioane de clienți la nivel național, evident
interconectată și sincronizată la nivelul operațiunilor, politicilor comerciale, comunicării. Este
important să menționăm că o dată cu creșterea semnificativă, dacă nu chiar accelerată a
progresului tehnologic, crește atât nevoia de conectivitate, cât și mă sura efectivă a acesteia. Nu
ne putem gândi de exemplu la o soluție de mobile banking (precum e -token -ul realizat de BCR)
care să funcționeze doar în București și Ilfov. Aceste soluții sunt gândite în mod
nediscriminatoriu, eliminând parametrii spațio -temp orali (disponibile de oriunde din țară,
24/24) și ușurând mobilitatea și accesul clienților la serviciile financiare.
3.2 Co-evoluți a
Co-evoluția a pornit de la științele naturale, mai precis de la faptul că mediul
înconjurător este într -o continuă schim bare, iar organismele sunt nevoite să se adapteze pentru
a supraviețui. Acest proce s poate fi extras și aplicat asupra sistemelor adaptive complexe din
economie, și evident asupra sistemului bancar. În momentul în care un aspect sau mai multe
ale pieței ba ncare se modifică, banca este nevoită să folosească sau să își construiască pârghiile
necesare pentru a se adapta la noile evenimente. Un exemplu în acest caz a r putea fi indi cele
ROBOR. Băncile sunt, conform OUG 50/2010 obligate să calculeze dobânzile la
împrumuturile în lei pe baza acestui indicator, stabilit de Banca Națională a României, în
fiecare zi. Așadar, în momentul în care acesta crește, dobânzile băncilor comerciale vor crește,
implicit și pe cea a BCR. Însă procesul co -evolutiv nu se va opri în acest punct. O dată cu
schimbarea sistemului, se vor produce schimbări în mediul înconjurător care vor determina, ca
într-o buclă continuă, o serie de schimbări perpetue. Așadar, în momentul în care dobânzile
cresc semnificativ, băncile trebuie să gândeas că soluții pentru a păstra și a atrage noi clienți
prin tratamente preferențiale sau alte tipuri de avantaje. În cazul BCR, pentru exemplul
creditelor de nevoie personale Divers, reducerile de dobândă se aplică în mometul în care
clientul optează pentru o asigurare, dacă își alocă salariul/pensia pe un cont al băncii sau în
momentul în care refinanțează creditele deja existente.
Așadar, mișcările adaptive ale fiecărei entități schimbă peisajele vecinilor săi,
(Kauffman, 1993). Acest lucru este evident în momentul în care ne îndreptăm atenția asupra
numeroasele fintech -uri apărute în ecosistemul financiar, care oferă servicii sinonime cu cele
ale băncilor, însă cu un marketing mult mai agresiv și costuri reduse. Peisajul fitness al băncilor
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
12
este afectat de aceste noi entități, fiind determin ate să își construiască noi soluții asemănătoare
(același card George poate fi considerat răspunsul la competiția acerbă ce se conturează în
România). Însă peisajul fitness al băncilor comerciale este afectat și de legile și reglementăril e
privind activitatea acestora, precum și de performanțele economice ale agenților din mediul
înconjurătir Un exemplu în acest caz este Ordonanța de Urgență 114/2018 care viza o taxare
suplimen tară de 3 ori mai mare decât randamentul mediu pe ultimii 10 ani ai băncilor. Aceasta
nu a intrat în vigoare cu primele mențiuni, taxa pe creditare și dobânzi fiind introdusă la un
nivel mai redus. Cu toate acestea, efectele se resimt precum și accentuarea riscurilor de pierderi
pe bursă, blocare a creditării, creșterea prețului îndatorării statului, blocarea investițiilor. Pentru
a se adapta la acest eveniment, conducerea BCR, prin reprezentatul Sergiu Manea a declarat că
vor pune în așteptare 20 -30% dintr e planurile de investiție, iar restructurarea bugetului, înainte
de aprobarea de către Erste Group a fost necesară.
Co-evoluția nu poate apă rea în izolare și va afecta atât forma instituț iilor cât și pe cea a
relațiilo r și interacțiunilor dintre entități, iar acest lucru este determinat de faptul că d eși există
o distincție conceptuală între sistem și mediul său inconjurător, nu există o dihotomie sau o
barieră evidentă între cele două în reali tate. Așadar, schimbarea și dinamica trebuie percepută
ca fiind co-evolutivă împreună cu un ansamblu de alte sisteme și nu doar o adaptare specifică,
punctuală a acestora la un mediu dinstinct și se parat.
Fiecare actor va fi un agent care participă total în sistemul bancar și care, poate nu în
aceeași măsură, dar înt r-un mod lipsit de incertitudine influențează și este influențat de către
ecosistemul socia . Intervin aici noțiunile de responsabilitate cu p rivire la ansamblul
ecosistemic, în momentul în care o bancă are un comportament haotic sau lipsit de o strategie
eficientă, va afecta toți consumatorii săi și implicit întreaga piață bancară. Este necesară
abordarea unor răspunsuri pro -active care să modeleze peisajul și sistemul pentru a îl pregăti
de potențialele efecte negative ale unei schimbări. Astfel, de cele mai multe ori aceste efecte
sunt măsurate prin intermediul managementului riscurilor. Când vorbim despre acest domeniu,
evidențiem două dimensiuni, cea a indicatorilor stabiliti de către Banca Centrală, și cea a
indicatorilor proprii de risc. În cadrul BCR se operează cu noțiunile de risc de credit, risc de
piață, risc de credit al contrapărții, riscul de model, riscul operațional, riscul de lichidiate, iar
printre indicatorii de risc cheie se pot număra: indicatorul de solvabilitate, de capital de rang 1,
de capital de baza de rang 1, efectul de levier, indicatorul de acoperire a lichidit ății, de finanțare
stabilă netă, risc/profit.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
13
Co-evoluția presupune așadar o senzitivitate, o responsabilizare și o conștienț ă asupra
dinam icii reci proce, iar activitatea bancară nu duce lipsă de aceste elemente, evenimentele din
trecut demonstrând efectele devastatoare ale unor managementuri defectuoase. Acest e
concepte vor realiza în fapt diferențierea dintre adaptare și co -evoluție: prima realiz ându-se pe
termen scurt, i ar cea de -a doua încluzând strategii pe termen mediu și lung.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
14
4. Eveniment e minore cu impact major
4.1 Amenințare de bombă
În data de 23 octombrie 2019, clădirea Bucharest Financial Plaza, sediul central al
Băncii Comerciale a fost evacuată în urma primirii unei amenințări de bombă. Aceasta a fost
făcută de către un client care a sunat în ContactC enter-ul BCR și fiind nemulțumit de cum i -a
fost soluționată problema a precizat că va amplasa un dispozitiv exploziv la sediul central.
Clientul a reproșat băncii că nu a primit notificare privind viramentul unei sume de bani în
cont, când d e fapt aceea sumă nu fusese procesată. Acest incident minor a determinat evacuarea
a peste 1000 de angajați ai băncii și o oprire a activității pe perioa da verificărilor echipei de
intervenție. Totodată, au fost anunțate restricți i de trafic pe Calea Victoriei, între Bulevardul
Regina Elisabeta și Piața Națiunile Unite. Observ ăm cum nemulțumirea unui client a dus la o
situație haotică ce a provocat, dacă vorbim de dimensiunea profesională, întârzieri, posibile
anulări de proceduri și costuri de penalizare , iar dacă vorbim de dimensiunea umană: frică. Cu
toate acestea, sistemul de management de risc a fost un ul bine pus la punct, în momentul în
care clientul a plasat amenințarea falsă, angajații răspunzând conform protocolului, alertând
forțele de intervenție.
Cu toate că nu se cunosc numeroase detalii asupra incidentului , putem identifica câteva
cauze princi pale ale problemelei apărute. Nemulțumirea clientului ar fi putut proveni dintr -o
deficiență a băncii de a preciza timpii de așteptare necesari fiecărei
operațiuni/virament/transfer, precum și a condițiilor necesare. Totodată, o secțiune în soluțiile
de mo bile banking sau internet banking în care să fie menționate sumele în așteptare ar fi putut
fi eficientă (presupunând că pentru clientul respectiv operațiunea a fost desfășurată cu succes).
În același timp, este posibil, însă nu putem presupune că este ade vărat, ca angajatul din call
center să nu fi reușit să îi soluționeze problema în timpul dorit, comunicarea să fi fost lipsită
de asertivitate, răbdare. Poate cel mai important os de pește este necesitatea registrului în care
să fie consemnați clienții pro blematici (și nu doar cei cu risc de neplată), cât cei care manifestă
comportamente agresive, violente și identificarea lor rapidă în astfel de situații.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
15
Figura 1. Diagrama Ishikawa.
4.2 Dificultăți ale ca rdurilor
După realizarea unor operațiuni de mentenanță, în noaptea de dumincă 29 aprilie 2018,
între orele 22:30 -6:00, când sistemul de carduri a fost voluntar oprit pentru îmbunătățirea
performanțelor, în ziua imediat următoare s-au înregistrat o serie de dificultăți discontinue la
procesarea tranzacțiilor . Astfel, oamenii au fost nevoiți să retragă bani de la ghișee, cu un
comision, tranzacțiile le -au fost blocate sau efectuate în mod greșit, fondurile le -au fost blocate,
plățile cu c ardul nu au putut fi efectuate, timpii de așteptare în call -center fiind extrem de
ridicați. Aceasta a determinat numeroase reclamații, inclusiv pe rețelele de socializare,
generând nemulțumiri și o scădere a î ncrederii în serviciile bancare oferite de BCR. Nu este
primul incident de ace st tip cu care se confruntă banca, pe data de 26 se ptembrie o parte din
cardurile BCR luând o pauză de funcționare sau pe data de 10 octombrie, numeroși clienti
reclamând faptul că tranzacțiile nu sunt înregistrate corect. Operațiunile cu cardul au fost cele
mai afectate. Explicația conducerii a fost seria de actualizări a sistemelor IT, „Lucrăm la o
serie de migrări de echipamente hardware, în această perioadă, așa că e bine să știți că pot
să apară intermitențe în procesul de autorizar e a cardurilor, precum și în cel de funcționare a
POS-urilor”, iar conform acestora fiecare caz reclamat a fost soluționat. Deși acesta nu este un
eveniment atât de minor ca cel prezentat anterior, reprezintă totuși probleme tehnice minore,
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
16
punctuale, rezolvate într -un timp relativ scurt. Ceea ce face ca asupra situației să se contureze
un impact major este în primul rând frecvența acestora și sincronizarea cu noul card inteligent
George, care va determina scăderea încrederii în noul produs, iar în al doilea rând modalitatea
în care se manageriază aceste situații în timpul defecțiunilor. Cauzele principale ale problemei
pot fi transformate în soluții, care au fost prin intermediul reclamațiilor cerute și de utilizatori :
retragerile de la ghișe e fără comision în momentul căderilor cardurilor, suplimentarea
angajaților din call -center pentru ca timpii de așteptare să fie mai mici, implementarea unor
modalități de anunț în timp real a defecțiunilor (prin mesaj, notificare a platformei), transfera rea
avantajelor regăsite în intermediul soluțiilor de mobile, internet banking către ghișee,
rezolvarea problematicilor ce țin de cardurile VISA, eficientizarea investigării sesizărilor legate
de carduri (care este supusă reglementărilor internațioanale ce ea ce generează un timp de
așteptare mai lung).
Figura 2 . Diagrama Ishikawa.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
17
5. Riscuri bancare
Scopul Băncii Comerciale Române este de a avea un raport echilibrat între risc și profit.
Astfel, BCR se asigură că riscurile sunt identificate într -un stadiu incipient și administrate
corect.
Strategia de risc și Declarația privind Apetitul la Risc (RAS) reprezintă procesul anual
de planificare strategică prin care se asigură alinierea obiectivelor de risc, capital și
performanță. În cadrul BCR, RAS reprezintă o declarație reprezentând nivelul maxim de risc
pe care banca este capabilă să îl accepte pentru a-și atinge obiectivele de afacere. Apetitul la
risc este definit pe un orizont de timp de cinci ani pentru a asigura o corelare mai bună între
RAS și alte procese strategice cum ar fi procesul de planificare pe termen lung. Principalele
obiective ale RAS sunt:
Asigurarea că BCR are suficiente resurse să susțină afacerea în orice moment și să facă față
evenimentelor de criză;
Setarea limitelor pentru atingerea obiectivului risc – profitabilitate;
Menținerea și promovarea percepțiilor pieței cu privire l a puterea financiară a grupului
Analiza de materialitate a riscurilor (RMA) este un proces anual prin care se identifică
riscurile materiale pentru BCR. Banca împarte riscurile în materiale și nemateriale. Riscurile
materiale au un impact semnificativ asup ra poziției financiare și a reputației băncii.
5.1 Riscul de credit
Riscul de credit este cauzat de neîndeplinirea de către debitor a obligațiilor
contractuale, fiind considerat principalul risc la care este expusă Banca Comercială Română.
Riscul de cred it cuprinde: riscul de nerambursare, riscul de migrare, riscul rezidual, riscul de
concentrare.
Riscul de nerambursare reprezintă riscul ca un client să nu își plătească creditul.
Aceasta poate genera o pierdere totală sau parțială a banilor împrumutați un ui client.
Conform Basel ll, se consideră că un anumit debitor se află în stare de nerambursare
atunci când are loc oricare dintre evenimentele următoare:
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
18
a. Întârzierea la plată a debitorului a depășit 90 de zile
b. Instituția de credit consideră că, fară a recurge la măsuri precum executarea garanției,
dacă aceasta există, este improbabil ca debitorul să își plătescă în întregime obligațiile către
instituția de credit;
Riscul de migrare reprezintă riscul ca un client să își mute creditul la altă bancă prin
refinanțare.
Riscul rezidual de credit poate să apară din cauza faptului că tehnicile utilizate pentru
diminuarea riscului de credit sunt mai puțin eficiente decât era așteptat.
Riscul de concentrare apare din expuneri față de contrapartide, grupuri de
contrapartide aflate în legătură și contrapartide din același sector economic sau regiune
geografică. Controlul riscului de concentrare se realizează prin monitorizarea
sumelor/procentelor bugetate priv ind expunerea: pe sectoare de activitate, pe categorii de
contrapartide, pe principalele valute și în profil teritorial. Aceste sume/procente reprezintă un
sistem de referință pentru activitatea de creditare a băncii. Expunerile efectiv înregistrate vor
fi comparate periodic cu cele bugetate în vederea evaluarii abaterilor de la obiectivele pe termen
scurt și în vederea dispunerii de măsuri de corectare a structurii portofoliului de credite.
5.2 Riscul de piață
Riscul de piață include riscul de rată a dob ânzii din portofoliul bancar și riscul valutar.
Riscul ratei dobânzii este dat de modificări ale ratelor de dobândă. Pentru a minimiza
riscul ratei dobânzii, BCR adoptă următoarea strategie:
Se utilizează indicatorul Earning at Risk, care măsoară modifică rile veniturilor nete din dobânzi
cauzate de modificarea ratelor de dobândă
Se calculează “interest rate gap” care măsoară diferențele dintre active și pasive grupate pe
benzi de scadență ( până la o lună, între o lună și 3 luni, între 3 și 6 luni, între 6 și 12 luni și
peste 12 luni) , din punct de vedere al ratei dobânzii;
Se stabilesc limite de senzitivitate pentru riscul ratei dobânzii, prin Profilul de Risc al BCR și
prin Politica privind administrarea riscului de piață;
Se utilizează scenarii pentru condiții extreme de piață (stress test scenarios), calculându -se
impactul pe care l -ar avea o modificare semnificativ nefavorabilă a ratelor de dobândă asupra
veniturilor băncii;
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
19
Riscul de curs valutar este generat de fluctuațiile cursului de schimb și
reprezintă posibilitatea înregistrării de pierderi financiare, putând afecta portofoliul de
tranzacționare.
Pentru a minimiza riscul cursului valutar, BCR adoptă următoarea strategie:
Se definește un indicator care măsoară diminuarea veniturilor cauzată de modificarea cursului
de schimb: pierderea din activități de schimb valutar;
Se utilizează scenarii în condiții de stres pe piață (stress test scenarios) prin care se calculează
impactul pe care îl are modificarea abruptă a cursului de schimb asupra venitur ilor băncii;
5.3 Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate reprezintă riscul de scădere a profiturilor și a capitalului, determinat de
incapacitatea instituției de credit să își îndeplinească obligațiile la scadența acestora . Pierderea
importantă dată d e un credit nereturnat la timp poate determina creșterea lipsei de lichiditate.
Acest lucru determină creșterea neîncrederii clienților asupra băncii, generând o cerere de
returnare de fonduri sau închiderea liniilor de creditare pentru alte instituții car e încearcă să se
protejeze împotriva unui astfel de risc. O altă cauză a acestui tip de risc este aceea că valoarea
activelor pe termen scurt deținute de bancă nu este suficientă pentru a acoperi plățile pe termen
scurt sau cele neașteptate.
5.4 Riscul op erațional
Riscul operațional este determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme și resurse umane
inadecvate sau care nu și -au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie de evenimente și
acțiuni externe.
Există mai multe surse pentru riscul operațional:
Procese – se referă la pierderile intervenite din cauza unei absenței sau deficienței unei
proceduri.
Resurse umane – se referă la pierderile asociate cu încălcarea unor politici interne sau pierderi
cauzate de acțiuni deliberate sau erori nei ntenționate.
Sisteme – se referă la pierderile cauzate de defecțiuni ale sistemelor.
Evenimente externe – se referă la pierderile produse ca rezultat al forțelor naturale sau al
acțiunilor umane sau ca rezultat direct al acțiunii unei terțe părți.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
20
Pierder ea din evenimente de risc operațional poate surveni în urma a 7 categorii de evenimente
(conform Basel II și Regulamentului BNR nr 24/2006, cu modificările și completările
ulterioare):
1. frauda internă
2. frauda externă
3. practicile de angajare și siguranța la locul de muncă
4. clienți, produse și practici comerciale
5. pagube asupra unor active corporale
6. încetarea activității și funcționarea defectuoasă a sistemelor
7. executarea, livrarea și gestiunea proceselor
De asemenea, conform definiției din Acordul de Capital Basel II, riscul operațional include și:
riscul legal – consecință a neaplicării sau a aplicării defectuoase a dispozițiilor legale sau
contractuale, care afectează negativ operațiunile sau situația băncii.
riscul de conformitate – riscul ca banca să suporte sancțiuni, să înregistreze pierderi
financiare se mnificative sau afectarea reputației, ca urmare a neconformării acesteia cu
prevederi ale cadrului legal de reglementare, ale normelor și standardelor proprii, precum și ale
codurilor de conduită stabilite de piețe sau industrie, aplicabile activității sal e.
5.5 Riscul reputațional
Riscul reputațional este definit ca fiind riscul de scădere a profiturilor și capitalului determinat
de percepția nefavorabilă asupra imaginii băncii de către clienți, contrapartide, acționari,
investitori sau autorități de supraveghere.
5.6 Alte riscuri
În cadrul activității BCR, se mai găsesc și alte riscuri, cum ar fi:
Riscul de reglementare – este generat de o schimbare în cadrul de reglementare asupra unor
instrumente financiare tranzacționate, asupra unei linii de aface ri sau asupra activității bancare.
Impactul se poate referi la: creșterea semnificativă a costurilor în activitatea bancară, reducerea
atractivității unui anumit tip de investiții sau modificări ale mediului concurențial.
În cadrul riscului de reglementare nu se poate anticipa evenimentul declanșator și impactul,
riscul fiind necontrolabil și necuantificabil.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
21
Riscul strategic – este riscul generat din implementarea unor decizii greșite de management,
din implementarea necorespunzătoare a deciziilor luate sau din lipsa reacției la schimbările
mediului de afaceri.
Riscul macroeconomic – este riscul generat de evoluții nefavorabile ale principalelor variabile
macroeconomice.
Riscul de model – riscul rezultat din subestimarea potențială a riscului de credit și a riscului
operațional prin utilizarea unor modele necorespunzătoare .
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
22
6. Impactul e -bankingului si cybe r-bankingului. Banca viitorului
Banca actualității este definită într -o măsură din ce în ce mai mare de două noțiuni: e –
banking, mijloacele de transfer electronic și cyber -banking, utilizarea internetului pentru
realizarea funcțiilor bancare. În ceea ce privește BCR, această bancă a înțe les de ceva vreme
necesitatea inovării și implementării unor soluții moderne care să ofere consumatorului d ouă
avantaje importante : timp și mobilitate. Soluțiile dezvoltate de aceasta sunt descrise mai jos,
urmate de trendurile principale ale Băncii viitor ului și a domeniului de banking la nivel general.
Internet Banking -ul (Click 24) BCR oferă efectuarea plăților în lei și valută, a
facturilor, a impozitelor și a taxelor, precum și efectuarea transferuri lor interne, vizualizarea
rapoartelor, accesul la eMagazin , la informații le despre produsele active. Acesta este însoțit de
Mobile Banking, este disponibil non -stop, oriunde, oricând. Banca vine în întâmpinarea
clienților cu trei tipuri de modalități de autentificare, cea mai inovativă fiind aplicația eTo ken,
o aplicaț ie pentru smartphone -uri care permite autentificar ea si autorizarea tranzacțiilor,
activată în orice unitate BCR. Aplicația funcționează pe baza unui cod unic generat pe o
perioadă determinată de timp și are măsuri de siguranță integrate acti ve. Ca trăsături ce fac notă
descriptivă, putem menționa posibilitatea scanării codurilor QR pentru autorizarea mai rapidă,
modalitatea facilă de autentificarea prin ampren tă. Informațiile și datele vor fi criptate, este
activă opțiunea de deconectare auto mată (dacă nu este folosit serviciul timp de 15 minute) și
dezactivare automată a datelor de login după trei încercări nereușite. O soluție complementară
mobile -bankingului este BCR Alert Plus, prin care clienții primesc notificări prin SMS sau
mail cu pri vire la toate ieșirile și intrările din contul curent, anunțarea, precum și confirmarea
operațiunilor de tip Standing Order și Direct Debit.
Recent, BCR a introdus pe piața din România platforma și cardul inteligent George,
100% online. Acesta are caract eristica de a reține IBAN -uri (sau de a le scana rapid și ușor) și
destinatarii transferurilor, precum și găsirea, asemenea unui motor de căutare a unui
comerciant. Modalitățile de conectare sunt diverse, de la Face ID, la amprentă, PIN sau Tipar.
Acesta monitorizează de asemenea plățile și le poți căuta în funcție de domeniu, comerciant,
perioadă în care au fost efectuate. Îți poți crea un dashboard personalizat, flexibil, precum și
achiziționa produse financiare atractive din George Store. Prin intermedi ul aceleiași aplicații
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
23
poți plăti direct de pe telefon, plățile cu cardul oriunde în lume se efectează la cursul BN R și
beneficia de zero comisioane la ATM. Până de curând platforma funcționa doar în dispozitivile
cu sisteme de operare Android. Din noiemb rie 2019 , BCR și -a extins ecosistemul financiar
George printr -o nouă soluție denumită In-App Provisioning, fiind un proces simplificat al
cardului bancar Apple Pay. Aceasta funcționează simplu, fără scanarea cardului sau
introducerea manuală a datelor, iar BCR este prima bancă din România car e implementează
această soluție pentru utilizatorii sistemului iOS.
BCR a înțeles însă că este nevoie de o abordare extensivă, pe mai multe domenii,
oferind numeroase avantaje, targetând un anumit sector. Spre exemplu, pe piața creditelor, a
fost introdusă soluția George Credit , disponibil în George Store. Acesta este un împrumut de
nevoi personale care poate fi acordat exclusiv online , cu rate fixe și comisioane de analiză și
administrare zero. Contractul este semnat e lectronic, iar personalizarea are loc în funcție de
istoricul și activitățile înregistrate de cardul George. Pe de altă parte, o altă inovație în sectorul
de plăți a fost creată în parteneriat cu Metrorex, în cadrul aniversării a 40 de ani a metroului
bucu reștean și a vizat introducerea în 9 stații de metrou din Capitală a unui sistem ultra -modern,
dezvoltat de BCR, implementat asupra turnichetelor de intrare. Cu ajutorul acestuia se pot
efectua plăți ale biletelor de intrare (la prețul de la ghișeu de 2.5 lei), fiind nevoie de un card
contactless Visa sau Mastercard. Acest proiect este unul pilot, nu percepe comisioane și a fost
instalat în stațiile Pipera, Aurel Vlaicu, Piața Victoriei 1 și 2, Piața Universității, Piața Unirii 1
și 2, Tineretului, Grozăveș ti. O altă aplicație susținută de BCR, este Ego, un adevărat exemplu
al băncii viitorului, fiind primul serviciu de car sharing 100% electric din România . Acesta este
controlat cu ajutorul aplicației BCR eGO , disponibilă utilizatorilor Android și IOS, pr in
intermediul căreia utilizatorii vor putea localiza și rezerva cea mai apropiată mașină, vor putea
vedea care este gradul de încărcare și unde se află stațiile și va reprezenta principala modalitate
de plată.
În ceea ce privește banca viitorului, aceas ta se conformează acelorași trenduri generale
ale tehnologiei, bine înțeles cu aplicații specifice. Când spunem trenduri generale, ne referim
invariabil la big data, inteligență artificială, machine -learning, automatizare, tehnologii digitale
emergente, agi litatea intreprinderilor. Astfel, dacă până acum focusul a fost pe construirea unor
aplicații care să ajute utilizatorul să efectueaze majoritatea operațiunilor fizice în mediul online,
digitalizat, acest obiectiv poate fi considerat realizat, trecându -se la cel de personalizare activă
în toate aspectele vieții financiare. Noile programe au deja capacitatea de a extrage, stoca și
procesa cantități imense de date pe care le transformă în informații despre fiecare consumator.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
24
În viitor, clienții vor putea cer e băncilor să analizeze pattern -urile cheltuieilor și să le ofere
recomandări de economisire, investire, schimbare a funizorilor de servicii. Totodată, prin
intermediul big data se pot evidenția crimele financiare, eficientiza operațiunile, precum și
întregul proces de market ing. Cu toate acestea, pentru ca potențialul acestor tehnologii să fie
pe deplin exploatat, este nevoie de o conjugare a numeroaselor arii de expertiză și domenii de
business, eventual într -o tehnologie cloud extensivă, agregată. Doar î n acel moment putem
spune că avem o perspectivă completă asupra consumatorului. Conjugat cu această nevoie, este
și cea a implicării intensa în domeniul tehnologic, pre cum și o preluare de inițiativă în mediul
studențesc și civic. BCR a înțeles acest lucru , iar proiectul Acceleratorul BCR -InnovX ,
realizat în parteneriat cu UiPath, Startup Grind și MindSpace au reușit să atragă antreprenori
care dezvoltă soluții dedicate pentru domenii precum: cyber -security, fintech, inteligen ță
artificială, învățare autonomă, robotică, cloud, automatizare sau microservizii. Fiind prim
proiectant al programului, BCR își va integra în mod cert soluțiile de business dezvoltate,
inovând într -un ritm accelerat gama de servicii oferite.
O altă dime nsiunile în dezvoltare, dacă nu chiar în expansiune este cea a fintech -urilor,
tehnologiile care își propun să furnizeze servicii financiare prin utilizarea de software modern.
Acestea sunt în plină competiție cu băncile, oferind pe de o parte aceleași ser vicii financiare,
însă o fac cu un ritm al digitalizării mult mai accentuat și cu costuri reduse. Băncile trebuie
astfel să găsească soluții pentru a se menține relevante, iar un trend al viitorului va fi numărul
parteneriatelor cu acestea, care va crește exponențial, integrând tehnologii analitice precum
machine -learning sau inteligența artificială.
Un alt trend ce poate fi încadrat cu ușurință în categoria amenințări, este tehnologia
registrelor distribui te (DLT ) care stă la baza monedelor virtuale și ca re transformă în timp real
tranzacțiile din sectorul financiar. Schimburile comerciale individuale vor putea fi în viitor
realizate cu ajutorul acestor tehnologii. În același timp, cripto -activele sau monedele digiale ale
băncilor centrale ar putea fi din ce în ce mai răspândite.
Așadar, o bținerea unui echilibru între inovația tehnologică și asigurarea riscului este o
cerință absol ută a băncilor care își doresc să pro fite de noua economie digitală. Acestea vor fi
nevoite să găsească totodată un echilibru î ntre inovație și asigurarea drepturilor de securitate și
transparență. Acest fapt este evidențiat și când ne îndreptăm atenția asupra direcției de
reglementare , unde vom regăsi aceleași proprietăți de interco nectivitate și co -evoluție.
Dezvoltarea de noi t ehnologii va necesita în mod inevitabil o mai bună reglementare, ulterior
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
25
aceste noi reglementări necesitând tehnologii mai bune. Acest lucru s -a întămplat cu GDPR
care oferă reguli asupra procedeului de decizie algoritmic și lucrul cu date sub conceptul d e
dreptul la informație și cel al transparenței, analiștii de date fiind obligați ex ante să furnizeze
informație semnificativă cu privire la logica implicată și a consecințelor procesării. Noile
reglemtări au generat noi soluții integrate pentru asigurarea datelor cu caracter personale în
toate instituțiile publice și în întreprinderile private.
Prin urmare, ecosistemul bancar al viitorului va fi caracterizat de o minimizare a
numărului de bănci, prin existența unor instituții bancare consolidate cu o cotă de piață
considerabilă. Totodată se va reduce timpul petrecut în sucursală pentru rezolvarea problemelor
sau achiziționarea pachetelor de servicii, e -bankingul și cyber -bankingul fiind din ce în ce mai
puternic. Băncile vor deveni din ce în ce mai inteligente, vor crea numeroase parteneriate cu
sectorul civic și cu industr ia de tehnologii avansate și se vor concentra pe personalizarea
soluțiilor informatice.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
26
7.Modelul Sistemului Viabil
BCR a reușit de -a lungul timpului să își consolideze poziția pe piața bancară din
România, acest lucru fiind posibil prin restructurări succesive și schimbări consecvente care să
modernizeze întregul aparat bancar pe care îl au la dispoziție și să optimizeze activitatea
angajaților, concomitent cu serviciile oferite clienților. Integrarea unei guvernațe corporative
responsabile și transparente a reprezentat o prioritate pentru bancă și totodată, o țintă atinsă. În
prezent, pri n intermediul acestei guvernanțe, BCR și -a asumat o serie de obiective specifice
care determină de altfel și necesitățile unității bancare, precum și sursele generatoare de
eventuale dificultăți/probleme. Așadar, în conturarea modelului sistemului viabil, este necesară
concentrarea asupra acestor obiective pentru ca subsistemele, prin funcțiile lor caracteristice,
să le îndeplinească eficient și cu un aport optim de resurse. Doar în acest fel se vor putea
transforma ulterior în avantaje competitive. Repoziț ionarea BCR, structurarea sistemelor și
managementul general va avea în vedere următoarele (conform mesajului Președintelui) :
Adaptarea la cele mai recente schimb ări- având în vedere multitudinea de opțiuni de pe piața
bancară și financiară, precum și ritm ul inovațiilor tehnologice, BCR a fost nevoită să își
restructureze anumite aspecte ale activității pentru a integra soluții de digitalizare, pachete de
servicii preferențiale și de fidelizare a clientelei sau parteneriate pentru a atrage un nou segment
de piață.
Consolidarea încrederii stakeholder -ilor- fiind numeroși, prin recenta strategie de extindere
a rețelei de servicii (parteneriate în domeniul car -sharing, domeniul antreprenorial,
transportului public, educație financiară) au crescut și așteptăril e și cerințele acestora. Este
nevoie de o modalitate eficientă de comunicare permanentă, o transparență decizională prin
transmiterea perioadică a stadiilor de dezvoltare a proiectelor, a indicatorilor financiari, a
strategiilor de marketing, precum și o v iziune clară asupra alegerii noilor arii de extindere,
pentru a se evita conflictele de interese.
Accelerarea procesului de decizie și execuție – deoarece au peste 300 de sucursale, un
management operativ este indispensabil, atât la nivel central, pentru a determina politicile
generale, viziunea și strategia generală pe termen mediu și lung, cât și la nivel descentralizat,
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
27
în rețelele regionale. Procesul de decizie trebuie să evite încetinirea prin acte birocratice
ineficiente și trecerea prin prea multe pu ncte intermediare.
Procese și capacități de guvernanță corporatică clar definite și comunicate – în strânsă
corelație cu obiectivul anterior, toate sucursalele locale trebuie să se sincronizeze cu
conducerea generală și să le fie comunicate noile schimbări sau decizii. Responsabilitățile
fiecărui departament sau grup de lucru trebuie să fie concise, specifice, încadrate în timp, iar
comunicarea să nu fie afectată de direcția ascendentă sau descendentă din structura ierarhică.
Un management îmbunătățit al ri scurilor – pentru orice instituție bancară comercială, unul
dintre obiectivele și totodată funcția esențială este cea de management a riscurilor, fie ele riscuri
de creditare, lichiditate, curs valutar. Astfel, un manangement responsabil va însemna
abordare a unei perspective conjugate asupra riscurilor, pentru a identifica imaginea de
ansamblu, precum și o perspectivă diferențiată, cu indicatori și mecanisme multiple de tratare
a fiecărui risc specific.
Alinierea la cerințele și standardele legale și de Gru p- fiind parte din unul dintre cele mai
mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală și de Est, Erste Group, BCR își va
alinia principiile, valorile și strategiei conform celor stabilite la nivel central european și a
obiectivelor din guvernan ța corporativă superioară. Totodată, cerințele expuse la nivelul
Grupului sunt imporante, iar fiecare rețea națioanală are anumite obiective setate de
managementul Grupului. În același timp, o bancă nu poate exista decât dacă se conformează
standardelor le gale, așadar este necesară o celulă care să urmească activitatea de reglementare
și legiferare din România, una dinamică și fluctuantă, pentru a se putea alinia sau poziționa față
de aceasta.
Pentru a observa cum aceste obiective pot fi atinse, cibernetic ianul Stafford Beer a
dezvoltat un instrument de lucru util, și anume modelul sistemului viabil. În lucrarea care a
fundamentat domeniul ciberneticii manageriale , Brain of the Firm , acesta definește modelul
sistemului viabil ca fiind un model al structurii organizatorice a oricărui sistem viabil. Prin
urmare, sistemul viabil, care se caracterizează prin capacitatea de a răspunde cerințelor de
supraviețuire în mediul aflat în continuă schimbare, se va reorganiza prin spargerea sa în
subsisteme interconectate și interdependente. Banca comercială, respectiv BCR, poate fi
considerat un astfel de sistem, respectând condiția mediului în continuă schimbare, piața
bancară/financiară prezentând fluctuații și perturbații, dar și condiția de adaptare la noile
condiții, fiind până la urmă una dintre cele mai perene instituții din România. Totodată, banca
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
28
comercială este un sistem capabil de autonomie, bineînțeles, în limitele reglementărilor
naționale.
Așadar, conform lui Beer, sistemul viabil este compus din cinci subsisteme interactive
și șase funcții de control ce vor fi expuse în cele ce urmează.
7.1 Sistemul 1. Activitățile primare ale întreprinderii.
Acestea sunt principalele activități pe care le desfășoară BCR -ul, activități ce se vor
regăsi într -o formulă sau alta în toate instituțiile bancare. Dintre acestea enumerăm : oferirea
accesului la un sistem de pl ăți, transformarea activelor, managementul riscurilor, prelucrarea
informațiilor și monitor izarea clienților. Fiecare activitate va fi ea însăși un sistem viabil
datorită naturii recursive a celorlalte sistemel, deci se va putea ramifica în mai multe sub –
activități.
Componenta serviciilor de plăți va avea ca principale activități : schimbul mone tar,
constituirea și păstrarea depozitelor bănești, sistemele de plată, e -bankingul și cyber –
bankingul. Acestea sunt puternic interconectate, iar pentru asigurarea unui serviciu de plăți
operativ este nevoie de o etapizare a activităților, de la stadiul de viziune, gândire, proiectare,
la stadiul de implementare, testare, îmbunătățire și rezolvarea deficiențelor, mentenanță. Un
bun sistem de plăți va cuprinde managementul conturilor și fiscalitatea plăților, precum și
capacitatea de face tranzacții în moned e diferite.
Sistemele de plăți ale BCR sunt deja implementate, mai ales conceptele ce țin de
schimbul monetar (fiind posibilă conversia rapidă la orice ATM din lume sau POS),
constituirea și păstrarea depozitelor (principalele resurse informatice, software -urile bancare,
sistemele de gestiune, precum și depozitele fizice fiind stabilite) și cele ale sistemelor de plată
(prin bune parteneriate cu companiile VISA și Mastercard, companiile producătoare și
distributoare de POS). Însă pentru a -și atinge obiectiv ul adaptării la schimbările recente, banca
a pornit într -o evoluție a digitalizării, având în vedere e -banking -ul și cyber -banking -ul, în
special prin platforma anterior amintită, George. Așa se vor explica și perioadele în care s -au
înregistrat opriri ale cardurilor pentru mentenanță, BCR lucrând la optimizarea soluțiilor
digitale chiar în această perioadă.
Transformarea activelor se poate ramifica în trei dimensiuni . Prima este
transformarea mărimii , ceea ce presupune alegerea unității de măsură a produs elor sale,
diferențiată pentru micii investitori, firme. BCR și -a dezvoltat pachete diferențiate pentru
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
29
mediul de business, persoanele fizice, organizațiile publice și non -profit precum și două tipuri
de servicii specializate: ONE BCR pentru clien ții care au nevoie de soluții personalizate și Este
Private Banking care oferă servicii private de banking expertizate. Cea de -a doua este
transformarea calității, prin posibilitatea clienților de a -și transforma depozitele într -un alt
tip de activ, iar ce -a dea tr eia este transformarea maturității, în sensul transformării activelor
cu maturitate pe termen scurt în active cu maturitate pe termen lung, reducându -se lichiditatea.
Acestea sunt activități pe care BCR le întreprinde pentru a consolida încrederea cliențil or și a
stakeholder -ilor, prin crearea unui portofoliu de servicii diversitficat.
În ceea ce privește managementul riscului , am expus pe larg în secțiunea e)
instrumentele pe care le folosește BCR pentru analiza acestora. Instituția bancară se va
preocup a în principal de calculul riscului de credit și a tuturor riscurilor integrante, a riscului
de piață, de lichiditate, operațional și reputațional. Fiecare dintre acestea au o metodologie
laborioasă, specifică, cu indici compoziți, permițând băncii să înde plinească rezolve problema
unui management îmbunătățit al riscurilor.
Prelucrarea informației și monitorizarea clienților implică procese atent gândite,
deoarece trăim în era în care informația este noul petrol, iar un sistem bun de prelucrare,
stocare, monitorizare reprezintă o resursă de preț și bineînțeles un avantaj competitiv. BCR a
investit în tehnici de tehnologie info rmatică pentru a -și îmbunătăți sistemele de monitorizare a
cererilor de credite, a numărului de depozite existente, precum și sisteme de calcul și limitare
a riscului sau de investiție, alocare de resurse. Spre exemplu, BCR deține Sistemul Integrat de
Gestiune a Creditelor sau Sistemul de gestiune a cardurilor.
Pe lângă acestea, ca activități primare putem considera și cele care fac obiectul
împărțirii sistemului cibernetic al băncii comerciale în noi subsisteme : managementul
creditelor, deci activitatea d e creditare, managementul depozitelor (activitatea de depozitare),
managementul riscului, și activitățile numite asigurarea cu fonduri și trezoreria. Acestea vor fi
activitățile ce dețin funcția operațională și care vor oferi băncii mecanismele necesare pe ntru
a îndeplini nevoile și cerințele consumatorilor.
7.2 Sistemul 2. Mecanismele de rezolvare a conflictelor
Vor fi reprezentate de canalele și organismele de informare prin care activitățile primare
din cadrul primului subsistem comunică între ele și car e permit sistemului 3 să monitorizeze și
coordoneze activitatea. Reprezintă funcția de direcționare a resurselor distribuite către
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
30
activitățile primare. Informații cu privire la modul de organizare a acestor canale sunt regăsite
în Raportul privind cadrul de Guvernanță Corporativă, 2018 al Băncii Comerciale Române.
Conform acestuia, instituția este organizată pe linii funcționale la nivelul sediului central, iar
la nivel teritorial, activitatea de retail și coporate este organizată p e zone. Astfel, la sfârșitul
anului 2018 BCR avea în componență 5 linii funcționale, o linie direct subordonată
Președintelui Executiv și o linie care acoperă ariile următoare : Opera țuni& T, Retail&Private
Banking, Financiar, Risc. Acestea vor fi principal ele canale de lucru și bineînțeles de
informare, activitățile fiind segmentate și clasificate conform funcționalității lor. Activitatea ce
se ocupă cu sisteme de plăți va intra în jurisdicția liniei de Operațiuni&IT, managementul
riscului întră în linia fu ncțională Risc, iar transformarea activelor ar putea întra în categoria
Financiar.
Raportarea este o funcție importantă și constantă prin care se realizează informarea,
astfel încât fiecare responsabil de funcție are în vedere realizarea raporturilor ce vor conține :
principalele activități desfășurate, în termeni de indicatori financiari, date sau concluzii ale unor
proiecte, riscurile asumate sau problemele întâmpinate și modalitățile de soluționare. Prin
intermediul acestei funcții se vor raporta și con flictele apărute la nivele inferioare, pentru ca
structurile de conducere să identifice cu ușurință dificultățile mediului de lucru și să aducă
soluții aplicabile.
Tot în ceea ce privește și mecasnimele de rezolvare a conflictelor și de implementare a
conformității, la nivel ierarhic superior însă, BCR a implementat ghidurile comune AEVMP și
ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a deținătorilor de funcții
cheie, prin alinierea reglementărilor interne. Un element important în a ctivitatea de verificare
a conformității este auditul intern, care va furniza garanția eficacității guvernanței,
managamentului riscului și a controalelor interne, pentru ca obiectivele să nu fie pierdute din
vedere. Totodată, Consiliul de supraveghere a c onstituit comitete consultative care se vor ocupa
și de funcția de managementul conflictelor. Dintre acestea enumerăm : Comitetul de Audit,
Comitetul de Risc și Conformitate, Comitetul de Remunerare, Comitetul de Nominalizare.
Acestea vor îndeplini funcția de monitorizare sau de audit care se va regăsi însă și la
subsistemul trei.
La nivelul grupului, modelul de guvernanță coporativă se bazează pe interacțiunea
structurilor guvernatoare de la nivelul băncii, dintre care enumerăm acționarii, Comitetul
Execut iv, managementul riscului, conformitatea, remunerarea, comunicarea, astfel încât se se
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
31
creeze canalele potrivite fiecărui tip și necesitate de interacțiune/informație. Modelul pentru
guvernanța subsidiarelor va fi descentralizat pe responsabili de funcții în BCR cu
responsabilități alocate și cu un sistem de raportare centralizat către organul de conducere
central. Această raportare va conține de asemenea activitățile principale și riscurile asumate de
fiecare parte integrantă. Observăm deci o oglindire la nivel micro a structurii generale, care va
respecta aceeași organizare și în cadrul sucursalelor județene și a agențiilor, respectând totodată
principiul de bază al informării : raportarea. În figura 3 se poate observa structura grupului și
felul cum aceste a sunt interconectate.
Un aspect important al activității de informare este faptul că structura organizațioanală
a Grupului este una transparentă, iar principiile de bază pentru o supraveghere eficientă sunt
cunoscute și perpetuate la toate nivelele instit uției. Existența numeroasele structuri de control
este sinonimă și cu existența procedurilor și protocoalelor pentru fiecare scenariu, inclusiv
pentru gestiunea conflictelor.
Figura 3 . Diagrama BCR Group.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
32
7.3 Sistemul 3. Reglarea internă, optimizare și sinergie
Reprezintă structurile și mecanismele de control care sunt decise pentru a stabili
regulile, resursele, drepturile și responsabilitățile fiecărei părți din sistemul 1. În cadrul BCR,
conducerea generală este expusă în figura 4 . Fiind o companie p e acțiuni, organul suprem este
Adunarea Generală a Acționarilor, urmat de Consiliul de supravhegere și Comitetul executiv.
Fiecare dintre ultimele două au organe subsidiare, delegarea autorității și reponsabilității fiind
un element cheie al unui managemen t eficient. Respectând o structură ierarhică conformă
prevederilor din Actul Consitutiv al BCR, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi
nominalizați de către acționari sau de ceilalți membri în funcție ai CS, iar potrivit cerințelor
legale, structura de conducere va avea rolul de a monitoriza, evalua și revizui periodic
eficacitatea cadrului de administrare a activității Băncii, pentru a avea în vedere orice
schimbare a factorilor externi și interni perturbatori.
În ceea ce privește atribuțiile Comitetu lui executiv BCR, fiind principilal mecanism de
control, optimizare și reglare, acestea vor avea în vedere implementarea țintele financiare și
strategice, aprobarea și revizuirea sistematică și regulată a strategiei și politicilor privind
administrarea ris curilor, dar și a strategiilor și politicilor aferente capitalului intern și fondurilor
proprii corespunzătoare. O atribuție crucială este monitorizarea și evaluarea periodică a
eficacității cadrului și practicilor de administrație pentru a ține cont de or ice schimbare a
factorilor interni și externi. El are responsabilitatea de a aproba regulamentele de organizare și
funcționare ale comitetelor înființate și de a aproba nivelul dobânzilor, comisioanelor și a altor
costuri bancare. Observăm că prin aceste a tribuții, se conturează procesele și capacitățile de
guvernare corporativă în mod clar și definit, se asigură managementul riscului, adaptarea la
mediul schimbător, în același timp în care se vor alinia cerințele și standardele. Existența
organismelor iera rhizate numeroase face parte din strategia de accelerare a procesului de
decizie și execuție, nefiind nevoie ca fiecare hotârâre să se ia cu acordul tuturor comitetelor, ci
doar cu acordul celui specializat pentru problema actuală.
Totodată, Comitetul Exe cutiv va stabili atribuțiile și regulamentele de organizare fapt
ce înseamnă că acestea vor fi centralizate, conform viziunii generale și ulterior, comunicate
clar și concis, oferind o bună optimizare întregului proces de conducere.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
33
Figura 4 . Structura i erarhică a conducerii BCR .
Deoarece BCR a înțeles importanța funcției de management a riscului și -a creat o
întreagă structură ierarhică menită pentru acest domeniu, regăsită în Figura 5 , organism suprem
fiind Consiliul de Supraveghere care este compus di n minimum cinci și maximum noua
membri numiti de Adunarea Generală a Acționarilor. Comitetul Executiv va avea nu mai puțin
de 10 direcții funcționale, în vârful căreia vor exista responsabili de funcție.
În ceea ce privește Rețeaua de unități fără persona litate juridică a Băncii și anume
sucursalele județene și agenții, Directorul Zonal Retail se va ocupa de coordonarea activității,
care va fi împărțită pe unități de tip A, B, C, diferențiate în funcție de segmnetul de clienți și
structura de produse oferi te. Se poate observa o delimitare clară și eficientă a proceselor de
guvernanță corporativă, cara înglobează aspectele referitoare la regionalitate, descentralizare,
delegare a responsabilităților, structura acționarilor, atingerea obiectivelor.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
34
Figura 5. Structura ierarhică a managementului de risc BCR .
Subsistemul 3 este unul esențial pe de o parte datorită faptului că prin intermediul său
se vor atinge toate obiectivele generale propuse, cu precădere cele ale accelerării procesului de
decizie și execuție și cel al proceselor de guvernanță clară și pe de altă parte, datorită capacității
sale de furnizare de soluții pentru problematice apărute în orice domeniu. Așadar, acesta va
îndeplini funcția de coordonare, funcția de audit sau monitorizare, precum și funcția de
planificare (care însă se va regăsi mai mult în cadrul sistemului 4) .
7.4 Sistemul 4. Planificarea acțiunilor, strategie
Acest subsistem va fi format din corpurile care sunt responsabile de analiza mediului
extern și identificarea nevoilor organizației, astfel încât aceasta să rămână viabilă. C onform
cerințelor legale, în cadrul BCR, întreaga structură de conducere are rolul de se ocupa de
analiza factorilor externi, fiecare structură având aria sa de expertiză. Conform Actului
Constitutiv, organul de conducere al BCR va fi organizat într -o stru ctură pe două niveluri sau
două funcții : cea de supraveghere și cea de conducere executivă. Organul de conducere
executivă va avea ca responsabilitate crearea strategiei generale de afaceri și politicile -cheie
ale instituției în cadrul legal de reglementar e. Aceasta va fi formată ținând cont de interesele
financiare și de solvabilitatea pe termen lung, deci toate activitățile planificate vor fi încadrate
într-un cadru atent gândit, eficient, sustenabil, responsabil și încadrat spațio -temporal.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
35
O altă strat egie implementată este cea de risc, care va include apetitul instituției la risc
precum și cadrul de gestionare a numeroaselor riscuri. Aceasta trebuie să ia în considerare toate
metodetele de tratare a riscurilor, timpii necesari acordați problemelor de r isc, dar și
responsabilizarea unor persoane competente și cu expertiză în domeniu.
Aceste strategii se vor lua în urma prelucări unui volum mare de date despre
comportamentul clienților, indicatorii macroeconomici ai țării și cei financiari ai instituției
bancare, parcursul evolutiv al băncii, fluctuațiile cursurilor valutare, trendurile din domeniu,
dezvoltarea unoi noi nevoi în rândul consumatorilor, reglementările pieței pe care se activează
și lista poate continua. După identificarea tuturor componente lor ce trebuie introduse în analiza
pentru conturarea unei strategii coerente și aplicabile, fiecare organ subsidiar va trece la
planificarea acțiunilor, pe orizonturi de timp diferite, în funcție de necesități.
Este important să menționăm și situația reg lementărilor internaționale, cu referință la
acordurile Basel, respectiv Acordul Basel III, ale căror cerințe trebuia implementate până în
martie 2019, însă nu au caracter obligatoriu. Totuși, intenția acordului fiind de a preveni crizele
financiare, insti tuțiilor bancare le este recomandat integrarea cerințelor. BCR a implemenat o
parte din aceste cerințe, un exemplu fiind Cerințele de publicare conform Basel 3/CRD IV, iar
restul cerințelor rămân o prioritate a sistemului de planificare și strategie.
Siste mul patru va fi în strânsă corelație și interdependeță cu sistemul trei, deseori
structurile chiar confundându -se. Totuși, sistemul patru va îndeplini în principal funcția de
planificare , în concordanță cu cea funcția operațională, fiecare activitate încad rată într -un
program fiind ulterior gândită în termeni practici referitori la resurse, responsabili, deadline –
uri, etc.
7.5 Sistemul 5. Politici și decizii
Ultimul sistem va fi responsabil pentru deciziile ce țin de politicile interne, astfel încât
cerinț ele fiecărei structuri să fie respectate, iar conturarea unei identități a întregii organizații
să fie posibilă. Acest subsistem mai poate fi pus și sub forma managementului performanței
care determină o diferențierea a fiecărei întreprinderi sau instituți i. În cadrul BCR, există
Sistemul de Performanță și Dezvoltare Profesională (PDS) care va fi distribuit tuturor
angajaților prin Aplicația PDS, un instrument IT modern. Sistemul de performanță va avea
dublu impact, prin asigurarea respectării cerințelor in dividuale și totodată prin evaluarea
dezvoltării profesionale și a evoluției în carieră.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
36
BCR și -a creat o identitate și prin formularea filozofiilor de plată pentru performanță
precum și a schemei de motivare Retail, care vor avea în vedere particularităț ile funcțiilor și a
obiectivelor de business asumate. Totodată, banca pune accent pe remunerarea corectă a
angajaților, fiind un instrument de motivare perpetuă. În Figura 6 putem observa principalele
concepte pe gândite de banca comercială și încadrate în managementul performanței.
Figura 6. Managementul Performanței .
În ceea ce privește construirea identității prin comunitate, BCR și -a stabilit principiile
de bază fundamentate pe următoarele valori : demnitatea, omenia, cinstea și întelepciunea.
Aceste principii vor fi așadar Clientul pe primul loc, Responsabilizarea, Performanța,
Colaborare, Inițiativă, Disciplină, Rezultate. Viziunea principală a băncii comerciale se poate
rezuma astfel :
“Să fim Banca pentru România și cetățeni responsabili, cu princ ipii solide, integrând
banca în țesătura comunității și având ca scop intermedierea și susținerea dezvoltării valorii
în comunitățile din care facem parte.”
BCR și-a creat totodată o imagine a activismului civic și a deschiderii către noi
parteneriate, la nivelul României, prin conturarea direcțiilor strategice care privesc implicarea
în comunitate : educația financiară, susținerea și promovarea liderilor și a modelelor, educația
pentru dezvoltarea competențelor practice, leadership civic.
La nivelul Erste G roup, un element cheie este finațarea responsabilă, care va permite
grupului să se concentreze pe afacerile care adaugă valoare, să gestioneze riscul reputațional,
să atragă investitori pe termen lung și să își arate responsabilitatea socială corporativă. În câteva
cuvinte, instituția bancară își creează imaginea și felul în care este percepută pe piață. În așa
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
37
fel, revenind la obiective, încrederea stakeholderilor este câștigată, iar fiecare rețea națională
își poate alinia strategia conform principiilor f inanțării responsabile.
În legătură cu crearea efectivă de politici care să susțina cultura organizațioanală și
identitatea structurii bancare, principalul rol îl are Comitetul Executiv al BCR prin activitatea
de supraveghere a filialelor Băncii. El se va asigura de conturarea și implementarea politicilor
de guvernanță și a mecanismelor adecvate structurii, activității și riscurilor. De la el vor porni
principalele modificări în ceea ce privește obiectele de activitate, strategia de afaceri, domeniile
de activitate, structura de g uvernanță și principiile ei. În mod clar, fiecare comitet, grup de lucru
sau comisie va avea rolul său unic și determinant în întreaga identitate, personalizând structura,
oferind o pondere ridicată elementului de funcționalitate. Fiecare activitate, proce s, mecanism
specific se va conforma mai multor nivele, ca o cascadă, până la sincronizarea și integrarea
perfectă în matricea unității bancare. Așadar, sistemul 5 va îndeplini funcția de identitate și
politici și va fi responsabil de poziționarea pe piață și diferențierea față de concurența din ce
în ce mai acerbă.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
38
8. Procesul de creditare – actori, use -case, diagrama activităților
Figura 7. Diagrama use -case.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
39
Figura 8. Diagrama de activități.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
40
9.Riscul de credit la nivel de bancă
Conform definițiilor din raportul BCR, Situații Financiare Consolidate și Individuale
(Grupul și Banca) , cei trei indicatori, care vor consitui și modele de analiză ale creditelor vor
fi PD, EAD și LGD.
Pierderea in caz de nerambursare (LGD) reprezintă aș teptarea grupului asupra nivelului
pierderii în cazul producerii stării de neramb ursare, în alte cuvinte reprezintă suma de bani pe
care o bancă sau o instituțue financiară o pierde în momentul în care un creditor nu poate achita
un împrumut. Pierderea în caz de nerambursare este diferită în funcție de tipul de contrapartidă,
tipul și gradul de senioritate al creanței, precum și în functie de tipul garanției sau al altei
metode de acoperire. Pierderea în stare de nerambursare este exprimată sub formă de pro cent
din expunerea totală în caz de nerambursare. Formula de calcul va fi deci obținută prin raportul
dintre pierderea aferentă unei expuneri, ca urmare a nerambursării din partea contrapartidei, și
suma expusă la risc la momentul nerambursării. În mod con ex, rata de recuperare va fi definită
drept 1 -LGD, adică ponderea (partea) dintr -un activ/sumă care va fi recuperată când un creditor
nu poate acoperi împrumutul.
De reținut este și faptul că băncile și alte instituții financiare determină pierderile de c redit
prin analizarea împrumuturilor prestabilite. Cuantificarea pierderilor poate fi complexă și
necesită o analiză a mai multor variabile, astfel că un analist ține cont de aceste variabile atunci
când examinează toate împrumuturile emise de bancă pentru a determina LGD. Modul în care
sunt contabilizate pierderile de credit include determinarea atât a unei indemnizații pentru
pierderile de credit, cât și a unei indemnizații pentru conturi îndoielnice.
De exemplu, considerăm că BCR împrumută 2 milioane de dolari unei companii românești,
Pierderea băncii nu este neapărat de 2 milioane de dolari. Trebuie luați în considerare și alți
factori, cum ar fi valoarea activelor pe care banca le poate deține drept garanție, dacă plățile în
rate au fost deja făcute pen tru a reduce soldul restant și dacă banca folosește sistemul instanțelor
pentru despăgubiri de la compania românească. Având în vedere acești factori și alți factori,
banca A poate, în realitate, să fi suferit o pierdere mult mai mică decât împrumutul iniț ial de 2
milioane de dolari.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
41
Deși există o serie de moduri de a calcula LGD, cea mai favorizată printre mulți analiști și
contabili este calculul brut. Motivul pentru aceasta se datorează în mare parte formulei sale
simple, care nu ține cont de valoarea garanțiilor la împrumut. Acest calcul al LGD compară,
așa cum am mai menționat, valoarea pierderii potențiale sau efective cu valoarea totală a
expunerii în momentul în care un împrumut este neplătit. Această metodă este preferată și
deoarece analiștii aca demici au de obicei acces numai la datele pieței obligațiunilor, ceea ce
înseamnă că valorile garanțiilor nu sunt disponibile, necunoscute sau lipsite de importanță.
Probabilitatea de nerambursare (PD) este probabilitatea ca într -o perioadă specificată,
de obicei un an, un debitor să nu își respecte obligațiile financiare. Probabilitatea de
nerambursare sau probabilitatea de neplată depinde nu numai de caracteristicile debitorului, ci
și de mediul economic. PD poate fi estimat cu date istorice și tehnici st atistice. Probabilitatea
este, de obicei, măsurată prin evaluarea împrumuturilor scadente. Se calculează prin efectuarea
unei analize de migrație a împrumuturilor cu rating similar. Calculul este făcut pentru un
anumit interval de timp și măsoară procentul de împrumuturi neplătite. PD este apoi atribuit
nivelului de risc și fiecare nivel de risc are un procent de PD.
PD este utilizat împreună cu LGD și EAD într -o varietate de modele de gestionare a
riscurilor pentru a estima posibilele pierderi cu care se confruntă creditorii. În general, cu cât
este mai mare probabilitatea implicită, cu atât rata dobânzii creditorului va fi mai mare.
Creditorii doresc de obicei o rată a dobânzii mai mare pentru a compensa riscul de neplată mai
mare.
Expunerea în stare de nerambursare (EAD) reprezintă valoarea datorată de către debitor
grupului dacă acesta ar intra în stare de nerambursare, fie în următoarele 12 luni, fie până la
sfârșitul duratei creditului. Folosind abordarea bazată pe scoruri interne (IRB – internal rati ngs-
based ), instituțiile financiare își calculează riscul.
EAD este valoarea estimată a pierderii la care poate fi expusă o bancă atunci când un debitor
nu rambursează împrumutul. De multe ori, băncile calculează o valoare EAD pentru fiecare
împrumut și a poi utilizează aceste cifre pentru a determina riscul general de neplată. EAD are
o valoarea dinamică, modificându -se pe măsură ce un debitor plătește împrumutul.
Există două metode pentru a determina EAD. Autoritățile de reglementare utilizează prima
abordare, care se numește scoruri interne de bază (F -IRB foundation internal ratings -based ). A
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
42
doua metodă, numită scoruri interne avansate (A -IRB advanced internal ratings -based ), este
mai flexibilă și este utilizată de instituțiile bancare. EAD este determin at atât de caracteristicile
debitorului, cât și de tipul de produs.
Figura 9. Distribuția pierderilor în procesul de creditare.
Sursa: Comenius University, Faculty of Mathematics, Physi cs and Informatics, Departament
of Applied Mathematics and Statistics .
Material accesat la data de 29.12.2019 folosind link -ul:
http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/jurca/qrm/Chapter5.pdf
Calcului ajustărilor pentru pierderi aștepta te are loc lunar la nivel de expunere, în valuta
contractuală. Astfel, ajustarile pentru pierderi asteptate se determină ca produs între expunerea
în stare de nerambursare (EAD), între probabilitatea de nerambursare (PD), precum si pierderea
in caz de nera mbursare (LGD). Matematic, formula poate fi prezentat ă astfel , unde RR
reprezint ă rata de recuperare :
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
43
Ca răspuns la criza financiară din 2007 -2008, sectorul bancar a adoptat reglementări
internaționale pentru a -și diminua expunerea la neplată. Scopul Co mitetului Basel pentru
Supraveghere Bancară este de a îmbunătăți capacitatea sectorului bancar de a face față stresului
financiar. Prin îmbunătățirea gestionării riscurilor și a transparenței bancare, acordul
internațional speră să evite un efect de contag iune al falimentării instituțiilor financiare.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
44
Concluzii
În contextul iminenței unei noi crize financiar -economice, ținând cont de principiul
ciclurilor economice periodice, băncile au responsabilitatea și interesul să își consolideze în
primul rând mecanismele de control, pentru ca evenimentele asemănătoare cel or din 2009
(prăbușirea unor rețele întregi de instituții bancare) să fie evitate, iar ulterior și conectat, să își
întărească poziția pe piață. BCR este în plin proces în ceea ce privește ambele direcții.
Amenințările sunt multiple, de la concurența puter nică, atât în domeniul bancar, cât și în
domeniul fintech -urilor, la instabilitatea și inconsistența mediului politic și la fragilitatea în fața
atacurilor care se multiplică cu un ritm și o creativitate cu mult sporite față de capacitatea de
securizare a sistemelor bancare, mai ales dacă adăugăm dimensiunea serviciilor digitale. BCR
este în plin proces de digitalizare, cu un grad și un nivel al inovării important, însă o dată cu
implementarea acestor soluții, banca trebuie să se preocupe de câștigarea încr ederii clienților
în mediul online și eliminarea reticiențelor ce sunt generate din rațiuni de securitate, deficiențe
repetate sau opriri ale cardurilor pentru lucrări de mentență dese. Aceasta este una dintre
observațiile finale ale proiectului, și anume direcția îmbunătățirii constante a sistemelor
deja existente pentru a crește gradul de utilizare și acceptare în rândul unei populații care
este înconjurată de tehnologie, dar care păstrează doze de nesiguranță în ceea ce privește
gestionarea finanțelor ex lusiv în mediul digital.
Totodată, întregul sistem de management al riscului trebuie să fie unul reponsabil și
performant care să nu permită apariția lacunelor sau a breșelor, de unde pot apărea efecte
financiare în lanț. Balanța între avantajele oferite clienților, prin care se produce fidelizarea
acestora, și stabilirea unor valori -prag în ceea ce privește comisioanele, ratele dobânzii,
perioadele de creditare sau depozitare care să asigure un bilanț contabil profitabil este una greu
de optimizat. Însă rămâne unul dintre obiectivele BCR, pe lângă cele studiate în cadrul aplicării
modelului sistemului viabil, priorități setate de structurile de guvernanță corporativă.
În altă ordine de idei, BCR a cunoscut un regres, după supremația din ultimii 19 ani,
fiind devansată de Banca Transilvania, care a raportat un nivel al activelor totale peste cele
deținute de BCR. Cu toate că acest fapt nu este datorat unor evoluții descendente a activelor
BCR, rămânând la același nivel ca cel din 2017, ci datorită integrăr ii rețelei Bancpost în activele
Băncii Transilvania, coborârea din poziția de lider este un moment important pentru instituția
bancară. Sunt necesare așadar analize amănunțite asupra celor mai bune măsuri și acțiuni
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
45
ce pot fi profilate în această situație, în mod clar integrate sub o analiză de risc. Aceste
analize trebuie să cuprindă de asemenea informațiile financiare ale anului în curs, an în care
focusul a fost așa cum a menționat și Sergiu Manea pe beneficierea de noile procese digitale,
indiferent de modul în care clienții intră în contact cu banca. Deși procesele sunt în plină
desfășurare, identificarea unor concluzii intermediare cu privire la această direcție de
dezvoltare sunt necesare.
Pe lângă digitalizare, așa cum a fost expus și în cadrul lucră rii, BCR și -a conturat
strategia în jurul educației și antreprenoriatului, prin dezvoltarea business -urilor furnizoare de
inovație, fapt pe care îl consideră un demers în vederea îmbunătățirii sănătății financiare a
clienților. Veniturile au crescut în mod semnificativ, fie că vorbim despre rezultatul
operațional, venitul din dobânzi sau comisione, iar acest fapt este o motivație suplimentară de
a continua această direcție evolutivă. Așa cum ne spun și numeroasele rapoare și cercetări din
domeniu, ne îndrep tăm spre un mediu bancar din ce în ce mai concentrat, cu puține instituții
financiare, dar puternice, spre servicii bancare puternic digitalizate și personalizate și spre
construirea unor parteneriate din domenii diverse. BCR pare că a înțeles acest lucru , rămâne
însă de văzut dacă pot fi aceste strategii și trenduri îndeajuns pentru ca BCR să recâștige
poziția de lider bancar pe piața din România.
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
46
Bibliografie
Beer, Stafford, 1972. Brain of the Firm, Second Edition, New York : John Wiley & Sons.
Kauffman, Stuart, 1993. The origins of order: Self -organization and Selection in Evolution,
New York: Oxford University Press.
Mitleton -Kelly, Eve, 2003. Complex Systems and Evolutionary perspectives on
organizasations -The application of complexity , Theory to organisations, London School of
Economics, Pergamon.
Nicolis, Gregoire; Prigogine, Ilya, 1977. Self-Organization in Nonequilibrium Systems:
Towards a Dynamics of Complexity, Universite Libre de Bruxelles, Belgium, University of
Texas at Austin, New York : John Wiley & Sons.
Surse online:
www.bcr.ro
www.zf.ro
www.investopedia.com
www.bankingnews.ro/tag/bcr
Deloitte, Bank of 2030: Transform boldly. Accesat cu link-ul:
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial -services/articles/bank -of-2030 –
the-future -of-banking.html
Business Insider. The future of retail, mobile, online, and digital -only banking
Accesat cu link -ul:
https://www.businessinsider.com /future -of-banking -technology
Raportul privind cadrul de Guvernanță Corporativă, 2018.
Accesat cu link -ul:
https://cdn0.erstegroup.com › bcr › Despre -noi › Guvernanta -corporativa
Situații Financiare Consolidate și Individuale(Grupul și Banca) 31 decembrie 2018.
Accesat cu link -ul:
https://www.bcr.ro/content/dam/ro/bcr/www_bcr_ro/Investitori/Hotarari%20AGA/Co
nvocatoare%20AGA/2018/Situatii_financiare_anuale_consolidate_si_individuale_IF
RS_pentru_2018.pdf
Raportul de Transparență al Grupului BCR pe ntru anul 2018
Accesat cu link -ul:
https://www.bcr.ro/content/dam/ro/bcr/www_bcr_ro/Investitori/Transparenta -si-
publicare/Raport_de_Transparenta_Grup_BCR_2018.pdf?fbclid=IwAR1QR_Y2CCm
DwIGc0RU7drn3NSHiQu4bNl8pjvYkdlj5YhoSNrO84vk9s80
Cerințe de publicare
http://www.piraeusbank.ro/Documents/Download.aspx?Cod=Cerinte_publicare_2010
Copyright Notice
© Licențiada.org respectă drepturile de proprietate intelectuală și așteaptă ca toți utilizatorii să facă același lucru. Dacă consideri că un conținut de pe site încalcă drepturile tale de autor, te rugăm să trimiți o notificare DMCA.
Acest articol: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ SPECIALIZAREA CIBERNETICĂ ECONOMICĂ Importanța… [606183] (ID: 606183)
Dacă considerați că acest conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să depuneți o cerere pe pagina noastră Copyright Takedown.